حاسبة مالية وقياس مخاطر تفاعلية · تدقيق الصيغ E-E-A-T
AR · العربيةAlgorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator
Automated Expert Advisors (EAs), cTrader cBots, and FIX execution strategies require disciplined fractional sizing to survive execution slippage and regime shifts. This calculator derives Full, Half, and Quarter Kelly allocations from empirical win rates and reward-to-risk ratios.
Half-Kelly allocation (desk standard)
11.70%
29,259.26 position size
- Full-Kelly fraction
- 23.41%
- 58,518.52 position size
- Quarter-Kelly fraction
- 5.85%
- 14,629.63 position size
- Expected edge per unit risked
- 31.60%
- Optimal geometric growth rate
- 3.644%
| Sizing tier | Capital fraction | Position size | Log growth rate |
|---|---|---|---|
| 25% Kelly | 5.85% | 14,629.63 | 1.605% |
| 50% Kelly | 11.70% | 29,259.26 | 2.738% |
| 75% Kelly | 17.56% | 43,888.89 | 3.417% |
| 100% Kelly | 23.41% | 58,518.52 | 3.644% |
| 125% Kelly | 29.26% | 73,148.15 | 3.412% |
1. المعادلة الرياضية الأساسية وهوية التسعير
Kelly f* = Win_Prob − (1 − Win_Prob) ÷ Payoff_Ratio
Geometric growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f)
2. كيفية الاستخدام وإدخال المعاملات
Enter your terminal account equity, verified historical win rate, and average win-to-loss payoff ratio.
Compare Full, Half, and Quarter Kelly capital allocations across the sensitivity table.
3. الافتراضات الاحترازية وحدود النموذج
- Assumes stationary strategy edge net of terminal commission and slippage.
4. الأسئلة الشائعة وملاحظات إدارة المخاطر (FAQ)
Why should automated terminals cap sizing at Quarter or Half Kelly?
Live bridge latency and liquidity gaps reduce realized payoff ratios compared to backtests; trading Half Kelly retains 75% of theoretical log growth while cutting drawdown volatility in half.
كيف يمكن لفرق إدارة المخاطر التدقيق المستقل لنتائج «Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator»؟
تنشر Terminal Ledger Desk المعادلات الرياضية الكاملة وأسس حساب العوائد في هذه الصفحة، مما يتيح للمحللين إعادة إنتاج النتائج عبر Python/Pandas والتحقق من تراخيص الأطراف المقابلة عبر مركز التحقق في Terminal Ledger Desk.
إخلاء مسؤولية: للأغراض التعليمية والبحثية الكمية فقط، وليست نصيحة استثمارية. تعتمد النتائج كلياً على المدخلات والافتراضات الموضحة أعلاه؛ يرجى التحقق من الأرقام المهمة بشكل مستقل.