Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator

Automated Expert Advisors (EAs), cTrader cBots, and FIX execution strategies require disciplined fractional sizing to survive execution slippage and regime shifts. This calculator derives Full, Half, and Quarter Kelly allocations from empirical win rates and reward-to-risk ratios.

Half-Kelly allocation (desk standard)

11.70%

29,259.26 position size

Full-Kelly fraction: 23.41%; 58,518.52 position size
Quarter-Kelly fraction: 5.85%; 14,629.63 position size
Expected edge per unit risked: 31.60%
Optimal geometric growth rate: 3.644%

Sizing tier	Capital fraction	Position size	Log growth rate
25% Kelly	5.85%	14,629.63	1.605%
50% Kelly	11.70%	29,259.26	2.738%
75% Kelly	17.56%	43,888.89	3.417%
100% Kelly	23.41%	58,518.52	3.644%
125% Kelly	29.26%	73,148.15	3.412%

1. 핵심 수학 공식 및 가격 결정 항등식

Kelly f* = Win_Prob − (1 − Win_Prob) ÷ Payoff_Ratio

Geometric growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f)

2. 파라미터 입력 및 사용 방법

Enter your terminal account equity, verified historical win rate, and average win-to-loss payoff ratio.

Compare Full, Half, and Quarter Kelly capital allocations across the sensitivity table.

3. 모델 전제 조건 및 한계

Assumes stationary strategy edge net of terminal commission and slippage.

4. 자주 묻는 질문 및 리스크 관리 해설 (FAQ)

Why should automated terminals cap sizing at Quarter or Half Kelly?

Live bridge latency and liquidity gaps reduce realized payoff ratios compared to backtests; trading Half Kelly retains 75% of theoretical log growth while cutting drawdown volatility in half.

'Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator'의 산출값을 기관 리스크 관리 워크플로에서 어떻게 교차 검증합니까?

Terminal Ledger Desk는 본 페이지에 닫힌 형태의 수식과 일수 계산 기준을 모두 공개합니다. 리스크 팀은 동일한 입력값을 Python/Pandas에서 독립적으로 재현할 수 있으며, Terminal Ledger Desk 라이선스 검증 센터에서 거래 상대방의 인허가 상태를 확인할 수 있습니다.

면책 조항: 본 도구는 교육 및 퀀트 리서치 목적으로만 제공되며 투자 자문이 아닙니다. 결과는 입력값과 위 가정에 전적으로 의존하므로 중요한 수치는 독립적으로 검증하십시오.