Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator

Automated Expert Advisors (EAs), cTrader cBots, and FIX execution strategies require disciplined fractional sizing to survive execution slippage and regime shifts. This calculator derives Full, Half, and Quarter Kelly allocations from empirical win rates and reward-to-risk ratios.

Half-Kelly allocation (desk standard)

11.70%

29,259.26 position size

Full-Kelly fraction: 23.41%; 58,518.52 position size
Quarter-Kelly fraction: 5.85%; 14,629.63 position size
Expected edge per unit risked: 31.60%
Optimal geometric growth rate: 3.644%

Sizing tier	Capital fraction	Position size	Log growth rate
25% Kelly	5.85%	14,629.63	1.605%
50% Kelly	11.70%	29,259.26	2.738%
75% Kelly	17.56%	43,888.89	3.417%
100% Kelly	23.41%	58,518.52	3.644%
125% Kelly	29.26%	73,148.15	3.412%

1. Công thức Toán học & Phương trình Định giá

Kelly f* = Win_Prob − (1 − Win_Prob) ÷ Payoff_Ratio

Geometric growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f)

2. Hướng dẫn Nhập Tham số & Sử dụng

Enter your terminal account equity, verified historical win rate, and average win-to-loss payoff ratio.

Compare Full, Half, and Quarter Kelly capital allocations across the sensitivity table.

3. Giả định Mô hình & Giới hạn Áp dụng

Assumes stationary strategy edge net of terminal commission and slippage.

4. Câu hỏi Thường gặp & Giải đáp Quản trị Rủi ro (FAQ)

Why should automated terminals cap sizing at Quarter or Half Kelly?

Live bridge latency and liquidity gaps reduce realized payoff ratios compared to backtests; trading Half Kelly retains 75% of theoretical log growth while cutting drawdown volatility in half.

Làm thế nào để kiểm chứng độc lập kết quả của "Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator" trong quy trình quản trị rủi ro?

Terminal Ledger Desk công bố rõ toàn bộ công thức và quy ước ngày tính lãi trên trang này. Đội ngũ quản trị rủi ro có thể tái lập kết quả bằng Python/Pandas và đối chiếu giấy phép pháp nhân tại Trung tâm Xác minh của Terminal Ledger Desk.

Tuyên bố miễn trừ: Chỉ dành cho mục đích giáo dục và nghiên cứu định lượng, không phải lời khuyên đầu tư. Kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào thông số đầu vào và giả định nêu trên.