インタラクティブ定量金融・リスク計算ツール · E-E-A-T 数式監査
JA · 日本語Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator
Automated Expert Advisors (EAs), cTrader cBots, and FIX execution strategies require disciplined fractional sizing to survive execution slippage and regime shifts. This calculator derives Full, Half, and Quarter Kelly allocations from empirical win rates and reward-to-risk ratios.
Half-Kelly allocation (desk standard)
11.70%
29,259.26 position size
- Full-Kelly fraction
- 23.41%
- 58,518.52 position size
- Quarter-Kelly fraction
- 5.85%
- 14,629.63 position size
- Expected edge per unit risked
- 31.60%
- Optimal geometric growth rate
- 3.644%
| Sizing tier | Capital fraction | Position size | Log growth rate |
|---|---|---|---|
| 25% Kelly | 5.85% | 14,629.63 | 1.605% |
| 50% Kelly | 11.70% | 29,259.26 | 2.738% |
| 75% Kelly | 17.56% | 43,888.89 | 3.417% |
| 100% Kelly | 23.41% | 58,518.52 | 3.644% |
| 125% Kelly | 29.26% | 73,148.15 | 3.412% |
1. 基礎数式およびプライシング恒等式
Kelly f* = Win_Prob − (1 − Win_Prob) ÷ Payoff_Ratio
Geometric growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f)
2. 入力パラメータと使用方法
Enter your terminal account equity, verified historical win rate, and average win-to-loss payoff ratio.
Compare Full, Half, and Quarter Kelly capital allocations across the sensitivity table.
3. 前提条件およびモデルの限界
- Assumes stationary strategy edge net of terminal commission and slippage.
4. よくある質問とリスク管理解説（FAQ）
Why should automated terminals cap sizing at Quarter or Half Kelly?
Live bridge latency and liquidity gaps reduce realized payoff ratios compared to backtests; trading Half Kelly retains 75% of theoretical log growth while cutting drawdown volatility in half.
「Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator」の計算結果を機関リスク管理フローでどのように検証できますか？
Terminal Ledger Desk は本ページにすべての数式と日数基準を明記しています。リスク管理チームは同一の入力値をPython/Pandas等で独自に再現でき、さらに Terminal Ledger Desk のライセンス検証センターで取引先法人の規制ステータスを確認できます。
免責事項：本ツールは教育および定量リサーチのみを目的としており、投資助言ではありません。計算結果は入力値と上記の前提条件に依存するため、重要な数値は独自に検証してください。