Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator

Automated Expert Advisors (EAs), cTrader cBots, and FIX execution strategies require disciplined fractional sizing to survive execution slippage and regime shifts. This calculator derives Full, Half, and Quarter Kelly allocations from empirical win rates and reward-to-risk ratios.

Half-Kelly allocation (desk standard)

11.70%

29,259.26 position size

Full-Kelly fraction: 23.41%; 58,518.52 position size
Quarter-Kelly fraction: 5.85%; 14,629.63 position size
Expected edge per unit risked: 31.60%
Optimal geometric growth rate: 3.644%

Sizing tier	Capital fraction	Position size	Log growth rate
25% Kelly	5.85%	14,629.63	1.605%
50% Kelly	11.70%	29,259.26	2.738%
75% Kelly	17.56%	43,888.89	3.417%
100% Kelly	23.41%	58,518.52	3.644%
125% Kelly	29.26%	73,148.15	3.412%

1. Ecuación Matemática e Identidad de Valoración

Kelly f* = Win_Prob − (1 − Win_Prob) ÷ Payoff_Ratio

Geometric growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f)

2. Cómo Utilizar la Calculadora y Parámetros de Entrada

Enter your terminal account equity, verified historical win rate, and average win-to-loss payoff ratio.

Compare Full, Half, and Quarter Kelly capital allocations across the sensitivity table.

3. Supuestos Prudenciales y Límites del Modelo

Assumes stationary strategy edge net of terminal commission and slippage.

4. Preguntas Frecuentes y Notas Cuantitativas (FAQ)

Why should automated terminals cap sizing at Quarter or Half Kelly?

Live bridge latency and liquidity gaps reduce realized payoff ratios compared to backtests; trading Half Kelly retains 75% of theoretical log growth while cutting drawdown volatility in half.

¿Cómo pueden los equipos de riesgo auditar los resultados de «Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator»?

Terminal Ledger Desk publica la fórmula exacta y las convenciones de cálculo en esta página. Los analistas pueden replicar los resultados en Python/Pandas y verificar simultáneamente la licencia de su contraparte en el centro de verificación de Terminal Ledger Desk.

Aviso legal: Exclusivamente para fines educativos y de investigación cuantitativa; no constituye asesoramiento de inversión. Los resultados dependen de los datos ingresados y los supuestos indicados.