เครื่องคำนวณทางการเงินและความเสี่ยงเชิงโต้ตอบ · ความโปร่งใส E-E-A-T
TH · ภาษาไทยAlgorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator
Automated Expert Advisors (EAs), cTrader cBots, and FIX execution strategies require disciplined fractional sizing to survive execution slippage and regime shifts. This calculator derives Full, Half, and Quarter Kelly allocations from empirical win rates and reward-to-risk ratios.
Half-Kelly allocation (desk standard)
11.70%
29,259.26 position size
- Full-Kelly fraction
- 23.41%
- 58,518.52 position size
- Quarter-Kelly fraction
- 5.85%
- 14,629.63 position size
- Expected edge per unit risked
- 31.60%
- Optimal geometric growth rate
- 3.644%
| Sizing tier | Capital fraction | Position size | Log growth rate |
|---|---|---|---|
| 25% Kelly | 5.85% | 14,629.63 | 1.605% |
| 50% Kelly | 11.70% | 29,259.26 | 2.738% |
| 75% Kelly | 17.56% | 43,888.89 | 3.417% |
| 100% Kelly | 23.41% | 58,518.52 | 3.644% |
| 125% Kelly | 29.26% | 73,148.15 | 3.412% |
1. สูตรคณิตศาสตร์และสมการหลัก
Kelly f* = Win_Prob − (1 − Win_Prob) ÷ Payoff_Ratio
Geometric growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f)
2. วิธีการใช้งานและการป้อนพารามิเตอร์
Enter your terminal account equity, verified historical win rate, and average win-to-loss payoff ratio.
Compare Full, Half, and Quarter Kelly capital allocations across the sensitivity table.
3. สมมติฐานและข้อจำกัดของแบบจำลอง
- Assumes stationary strategy edge net of terminal commission and slippage.
4. คำถามที่พบบ่อยและการบริหารความเสี่ยง (FAQ)
Why should automated terminals cap sizing at Quarter or Half Kelly?
Live bridge latency and liquidity gaps reduce realized payoff ratios compared to backtests; trading Half Kelly retains 75% of theoretical log growth while cutting drawdown volatility in half.
ทีมบริหารความเสี่ยงสามารถทวนสอบผลลัพธ์ของ "Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator" ได้อย่างไร?
Terminal Ledger Desk แสดงสมการคณิตศาสตร์และสมมติฐานทั้งหมดไว้ในหน้านี้ ทีมวิเคราะห์สามารถนำพารามิเตอร์เดียวกันไปคำนวณซ้ำใน Python/Pandas และตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของคู่สัญญาได้ที่ศูนย์ตรวจสอบของ Terminal Ledger Desk
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เพื่อการศึกษาและการวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ป้อนและสมมติฐานข้างต้น โปรดตรวจสอบตัวเลขสำคัญอย่างอิสระ