Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator

Automated Expert Advisors (EAs), cTrader cBots, and FIX execution strategies require disciplined fractional sizing to survive execution slippage and regime shifts. This calculator derives Full, Half, and Quarter Kelly allocations from empirical win rates and reward-to-risk ratios.

Half-Kelly allocation (desk standard)

11.70%

29,259.26 position size

Full-Kelly fraction: 23.41%; 58,518.52 position size
Quarter-Kelly fraction: 5.85%; 14,629.63 position size
Expected edge per unit risked: 31.60%
Optimal geometric growth rate: 3.644%

Sizing tier	Capital fraction	Position size	Log growth rate
25% Kelly	5.85%	14,629.63	1.605%
50% Kelly	11.70%	29,259.26	2.738%
75% Kelly	17.56%	43,888.89	3.417%
100% Kelly	23.41%	58,518.52	3.644%
125% Kelly	29.26%	73,148.15	3.412%

1. Mathematische Formel & Bewertungsgleichung

Kelly f* = Win_Prob − (1 − Win_Prob) ÷ Payoff_Ratio

Geometric growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f)

2. Anwendung & Eingabeparameter

Enter your terminal account equity, verified historical win rate, and average win-to-loss payoff ratio.

Compare Full, Half, and Quarter Kelly capital allocations across the sensitivity table.

3. Modellannahmen & Anwendungsbeschränkungen

Assumes stationary strategy edge net of terminal commission and slippage.

4. Häufige Fragen & Risikohinweise (FAQ)

Why should automated terminals cap sizing at Quarter or Half Kelly?

Live bridge latency and liquidity gaps reduce realized payoff ratios compared to backtests; trading Half Kelly retains 75% of theoretical log growth while cutting drawdown volatility in half.

Wie können Risikoteams die Ergebnisse von „Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator“ unabhängig reproduzieren?

Terminal Ledger Desk dokumentiert sämtliche Gleichungen und Zinskonventionen direkt auf dieser Seite. Analysten können die Werte in Python/Pandas nachrechnen und den Lizenzstatus der Gegenpartei im Verifizierungszentrum von Terminal Ledger Desk prüfen.

Haftungsausschluss: Nur zu Bildungs- und Forschungszwecken, keine Anlageberatung. Ergebnisse hängen vollständig von den Eingaben und Annahmen ab.