Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator

Automated Expert Advisors (EAs), cTrader cBots, and FIX execution strategies require disciplined fractional sizing to survive execution slippage and regime shifts. This calculator derives Full, Half, and Quarter Kelly allocations from empirical win rates and reward-to-risk ratios.

Half-Kelly allocation (desk standard)

11.70%

29,259.26 position size

Full-Kelly fraction: 23.41%; 58,518.52 position size
Quarter-Kelly fraction: 5.85%; 14,629.63 position size
Expected edge per unit risked: 31.60%
Optimal geometric growth rate: 3.644%

Sizing tier	Capital fraction	Position size	Log growth rate
25% Kelly	5.85%	14,629.63	1.605%
50% Kelly	11.70%	29,259.26	2.738%
75% Kelly	17.56%	43,888.89	3.417%
100% Kelly	23.41%	58,518.52	3.644%
125% Kelly	29.26%	73,148.15	3.412%

1. Математическая формула и расчетное тождество

Kelly f* = Win_Prob − (1 − Win_Prob) ÷ Payoff_Ratio

Geometric growth g(f) = p × ln(1 + f × b) + (1 − p) × ln(1 − f)

2. Инструкция по использованию и входные параметры

Enter your terminal account equity, verified historical win rate, and average win-to-loss payoff ratio.

Compare Full, Half, and Quarter Kelly capital allocations across the sensitivity table.

3. Модельные допущения и границы применимости

Assumes stationary strategy edge net of terminal commission and slippage.

4. Часто задаваемые вопросы и риск-комментарии (FAQ)

Why should automated terminals cap sizing at Quarter or Half Kelly?

Live bridge latency and liquidity gaps reduce realized payoff ratios compared to backtests; trading Half Kelly retains 75% of theoretical log growth while cutting drawdown volatility in half.

Как риск-менеджеры могут независимо верифицировать расчеты «Algorithmic EA & FIX strategy Kelly sizing calculator»?

Terminal Ledger Desk публикует точные аналитические формулы и конвенции начисления на этой странице. Вы можете воспроизвести расчет в Python/Pandas и проверить лицензию контрагента через центр верификации Terminal Ledger Desk.

Отказ от ответственности: Только для образовательных и исследовательских целей; не является инвестиционной рекомендацией.